「DirectoryNotFoundException」が出た場合は？

セーブデータなどを保存しようとした際、指定した「フォルダ（ディレクトリ）」自体が存在しません。

ファイルを新しく作る機能（File.WriteAllText等）は存在しますが、「途中のフォルダまで自動で作ってくれる機能」はないため、途中の経路が存在しないと門前払いされるためです。

ファイルを保存する直前に、if (!Directory.Exists(保存先のフォルダパス)) { Directory.CreateDirectory(保存先のフォルダパス); }を記述して、安全に親フォルダを作成する処理を挟んでください。